将歌曲下载到U盘上的步骤大致如下：

1. 首先，将U盘插入电脑的USB接口。确保电脑已经识别到U盘，可以在“我的电脑”或“此电脑”中看到U盘的盘符。如果识别不到，请重新检查接口或重新启动电脑。同时需要确保歌曲已经在其他来源如在线音乐商店下载或者已经从已有的音乐文件中复制下来。

2. 找到已下载的歌曲文件，可以是本地文件夹或者从音乐播放器（如网易云音乐、酷狗音乐等）的下载管理中找到。如果是从在线音乐商店下载，可能需要登录账号才能查看下载内容。

3. 将歌曲文件拖拽或复制到U盘的文件夹中。可以在U盘中创建一个新的文件夹来存放音乐文件，这样更容易管理和查找。

4. 复制完成后，可以在U盘中找到歌曲文件，确认是否已经成功复制到U盘上。可以连接手机或其他支持USB的设备播放刚刚下载的歌曲进行验证。另外需要注意的是，不同品牌和型号的音乐播放器可能有不同的下载路径和存储方式，请根据实际情况进行操作。如果歌曲文件较大，可能需要一些时间来完成复制过程。在此过程中不要拔出U盘或断开电脑与网络的连接，以防数据损坏或丢失。如果下载的歌曲有特殊版权限制，请遵守相关版权法规，确保合法使用。最后安全地移除U盘，避免数据损坏或丢失。如果使用的是Windows系统，可以在任务栏中找到USB图标并安全移除；如果是Mac系统，可以在Finder中找到USB图标并点击卸载图标来安全移除U盘。以上就是基本的步骤，具体的操作可能会因设备和软件的不同而有所差异。